Manager / Senior Consultant – Financial Risk Management (Kreditrisiko-Modellierung)

Über die Position

EY sucht in Zürich einen Quantitativen Berater im Financial Risk Management, der seine Expertise in der Entwicklung und Validierung von Kreditrisikomodellen in einem spezialisierten Team einbringt. Du übernimmst ab dem ersten Tag Verantwortung in Projekten und arbeitest an aktuellen Herausforderungen der Schweizer Finanzbranche mit.

Hauptaufgaben

• Betreuung und Weiterentwicklung quantitativer Modelle bei führenden Schweizer Finanzinstituten
• Entwicklung von Kreditrisikomodellen nach regulatorischen Vorgaben und Marktstandards
• Validierung und Prüfung von Modellen nach Standards wie SR 11-7 und SS 1/23
• Gestaltung und Beurteilung von Modellrisikomanagement-Frameworks für klassische und KI-basierte Modelle
• Risikoberatung und -prüfung, z. B. Stress Testing, Kapitalplanung und Risikolimitierung
• Analyse von Risk-Appetite-Frameworks und regulatorischer Compliance

Anforderungsprofil

• MSc oder PhD in Mathematik, Physik, Statistik, Financial/Computational Engineering oder Ökonometrie
• Ideal: mehr als 3 Jahre Erfahrung bei der Entwicklung oder Validierung von Kreditrisikomodellen bei Banken
• Praktische Erfahrung mit klassischen und modernen quantitativen Methoden
• Sehr gute mündliche und schriftliche Deutsch- und Englischkenntnisse
• Interesse an KI, Machine Learning und Nachhaltigkeit im Finanzsektor

Erforderliche Kenntnisse

• Programmierung in Python und R
• Zusätzliche Kenntnisse in Markt-, Liquiditäts-, Gegenparteikredit- oder operationellen Risiken sind ein Plus

Was wir bieten

• Coaching- und Schulungsprogramme
• Netzwerk aus Kollegen, Mentoren und Führungskräften
• Leistungsstarke Teams und neueste Technologie